Канал линейной регрессии

Опубликовано в AmiBroker

Канал регрессииКанал Линейной Регрессии (Linear Regression Channel) строится на основе Тренда Линейной Регрессии.

Тренд линейной регрессии — инструмент статистического анализа, используемый для предсказания будущих значений по имеющимся данным. Применительно к ценным бумагам он служит для выявления ситуаций, когда их курс слишком завышен или занижен.

Линия тренда линейной регрессии это прямая на графике цены, которая строится по методу наименьших квадратов так, чтобы отклонение цен от нее было минимальным. Таким образом этот тренд показывает некое  "усреднённое" значение цены в случае продолжение на рынке текущей тенденции.


Наиболее вероятное предположение о завтрашнем курсе ценной бумаги состоит в допущении, что он будет (почти) равен сегодняшнему.  В условиях восходящей тенденции более вероятным будет предположение, что он будет немного выше сегодняшнего, при нисходящей тенденции - ниже. Метод линейной регрессии позволяет получить статистическое подтверждение подобных очевидных выводов.

Линия тренда линейной регрессии представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. В результате эта линия оказывается точной средней линией изменяющейся цены. Ее можно рассматривать как линию «равновесной» цены, а любое отклонение от нее вверх или вниз указывает на повышенную активность соответственно покупателей или продавцов.

Сам по себе тренд линейной регрессии дает мало информации, но служит основой для более наглядного и полезного инструмента графического анализа. Довольно распространенный способ использования линии тренда линейной регрессии заключается в построении каналов. Канал линейной регрессии (автор Гилберт Рафф (Gilbert Raff)) состоит из двух параллельных линий, равноудаленных вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно величине максимального отклонения цены закрытия от линии регрессии. Все ценовые изменения происходят в границах регрессионного канала, где нижняя граница играет роль линии поддержки, а верхняя — линии сопротивления. Обычно цены выходят за границы канала лишь на короткое время. Если же они остаются за пределами канала дольше обычного, то это предвещает возможность разворота тенденции.


Канал линейной регрессии
Линия тренда линейной регрессии показывает равновесное значение цены, а регрессионный канал — нормальный диапазон отклонения цен от линии тренда линейной регрессии.

Канал линейной регрессии довольно легко рассчитать и построить. Реализацию для амиброкера можно взять здесь.

Формула отображает сразу 3 канала регрессии, отличающиеся друг от друга величиной максимального отклонения цен.

 

Способы использования каналов линейной регрессии в торговле.


1. Торговля с использованием одного канала линейной регрессии без дополнительных фильтров. Открытие позиции происходит в момент касания ценой одной из границ канала в направлении противоположной границы. В данном случае фильтром ложных сигналов является наклон самого канала линейной регрессии – к примеру, если канал направлен вверх, то реагировать стоит лишь на касания нижней границы и открывать только длинные позиции (покупать).



2. Также распространены методы торговли с использованием канала линейной регрессии и дополнительных фильтров, в роли которых, как правило, выступает Стохастический осциллятор или же полосы Боллинджера. Стохастик используют для подтверждения сигнала на открытие в момент касания одной из границ канала линейной регрессии (пересечение стохастика с его сигнальной линией в зонах перекупленности/перепроданности). Полосы Боллинджера дают неплохой сигнал в момент, когда границы канала линейной регрессии и полос Боллинджера совпадают и цена касается границ каналов обеих инструментов.



3. Использование нескольких каналов линейной регрессии с различными размерами стандартных отклонений, как это происходит на втором изображении. К примеру, используют несколько каналов линейной регрессии одного периода, но со стандартными отклонениями в размере 1,2 и 3. В этом случае, границы каналов образуют полосы, попадание цены в каждую из которых говорит о сигналах различной силы и трейдер, по возможности, варьирует размер торгового лота в зависимости от силы сигнала.



4. Каналы линейной регрессии являются неплохим инструментов для фиксации прибыли. Крайние границы каналов со стандартным отклонением в размере 2-3 и более могут предвещать о завершении тендеции и дальнейшей консолидации или же развороте.

 

Каналы линейной регрессии можно использовать для автоматизированной торговли, в том числе на основе терминала QUIK. Как правило, эта техника используется на небольших таймфреймах внутри дня. Часто канал регрессии используется вместо ручного построения трендов. Отсутствие встроенных в язык qpile инструментов для построения регрессионного канала препятствим для создания автоматизированных алгоритмов не является - мне приходилось пару раз строить таких роботов.

Недостаточно прав для комментирования