Нелинейный фильтр Элерса

Опубликовано в AmiBroker

Джон Элерс (John Ehlers, www.mesasoftware.com) известен своей техникой применения цифровой обработки сигналов к торговле фьючерсами.

 

Реализация нелинейного фильтра Элерса для Amibroker:

Price = (H+L)/2;
CoefLookback = 5;
Coef = (Price-Ref(Price, -1))^2+(Price-Ref(Price, -2))^2+(Price-Ref(Price,-3))^2+(Price-Ref(Price, -4))^2+(Price-Ref(Price, -5))^2;
SumCoef=0;
SumCoefPrice=0;
for(i=0; i < CoefLookback; i++) {
SumCoef = SumCoef + Ref(Coef, -i);
SumCoefPrice = SumCoefPrice + (Ref(Coef, -i) * Ref(Price, -i));
}
DCEF = SumCoefPrice / SumCoef;
Plot(Close, "Close", colorBlack, styleCandle);
Plot(DCEF, "NonLinear Ehlers Filter", IIf(Close>DCEF, colorGreen, colorRed),styleLine);

Подробнее здесь.

Комментарии   

# NoName 03.08.2016 11:53
Жаль ссылка "подробнее сдесь" не работает (
Винера, Колмогорова, можно было бы рассмотреть
и вобще ЦОС как предмет применительно к торговле
# admin 03.08.2016 12:12
Ссылку обновил.

Касаемо классиков - творите, с удовольствием прочитаю и размещу.

Недостаточно прав для комментирования