Математика Мюррея

Опубликовано в AmiBroker

“Знающие не говорят, говорящие не знают”. Лао-Цзы


Математика Мюррея базируется на теории, описанной В.Д. Ганном, работавшим в первой половине 20-го века. В то время В.Д. Ганн считался лучшим трейдером на любом рынке, а его техника и по сей день считается эффективной, комплексной и трудной для восприятия. Великим достижением Т.Н. Мюррея, последователя методов В.Д. Ганна, было создание геометрической системы, которая может быть использована для описания движения цены во времени. Взаимосвязь цены и времени - это основной элемент теории В.Д. Ганна.

По мнению Т.Н. Мюррея, любая деятельность заключает в себе три основных элемента: Место, Сущность и Время. Где происходит действие? Каково это действие? Когда происходит действие?

Любая повторяющаяся деятельность создает модель или ритм. Это могут быть сменяющиеся сезоны года, круговое астрономическое движение, циклы естественного роста или увядания. Все повторяется и имеет закономерности. Приливы сменяются отливами, день сменяется ночью, спутники и планеты вращаются по одной и той же траектории. Применив эту теорию к рынку, можно сказать, что все то, что повысилось, в итоге должно снизиться. Итак, наблюдение повторяющихся циклов и их фиксация выявляет единую ритмичную картину, то есть то, с какой скоростью и как эти циклы сменяют друг друга.

Зная длительность цикла и время его начала, мы можем узнать, в каком месте цикла мы находимся сейчас. Соответственно, определив это, мы можем ожидать, что цикл продолжится, и можем предположить с высокой долей вероятности будущее направление и ритм данного цикла. Например, то, что половина растущей луны перейдёт к полной луне и то, за какое время это произойдет. Или мы с высокой долей вероятности можем предположить, что за определенный период времени понижение цены сменится ее повышением.

Используя Математику Мюррея и беря за основу циклы подъема и спада цен, делая замеры повышения и снижения рынка и осуществляя последовательную их запись, возможно визуализировать гармонические ритмы рынка. В итоге, визуализированная картина циклических рыночных движений позволяет увидеть четкую картину происходящего и предположить вероятное будущее рыночное направление, игнорируя все ненадежные сигналы рынка.

Для того чтобы понять, как образуются циклы фондового рынка, надо представлять себе как вообще образуются рыночные движения. Несколько крупных маркет-мейкеров, таких как инвестиционные банки или крупные хедж-фонды торгуют в таком большом объеме, что они практически единственные кто определяет направление рынка. Они делают огромные суммы денег, постоянно изменяя направление рынка, в то время как остальные торговцы следуют за ними. Этой торговле сопутствует новостной “шум”, который служит некой дымовой завесой, скрывающей реальную деятельность по получению прибыли. Здесь и проявляется преимущество математики Мюррея, позволяющей не обращать внимание на то, что говорят на рынке. Система Мюррея позволяет наблюдать за настоящими движениями рынка и идти вместе с ними.

Для лучшего понимания того, какие же преимущества дает рыночному аналитику применение математики Мюррея, проведем анализ рынка, используя эту технику. По сути, эта математика представляет собой систему координат, геометрически отображающую взаимосвязь цены и времени в пространстве. В системе Мюррея цена и время движутся от уровня к уровню. Мюррей дал обозначение эти уровням от -2/8 до +2/8. Эти уровни соответствуют геометрическим углам В.Д. Ганна. Пример того, как они размечаются можно увидеть на графике индекса S&P 500 (см. рис.1). Система координат Мюррея привязывается к графику рынка с помощью специальных математических расчетов и пересчитывается в зависимости от изменения исходных данных. Система координат откладывается таким образом: по вертикали – ось цены (от -2/8 до +2/8), по горизонтали – ось времени (от 0/8 до 8/8). Уровни 6/8, 7/8, +1/8, +2/8 (-1/8, -2/8) являются местами, где цена может совершить разворот. Сильнейшими же уровнями для разворота рынка считаются уровни 0/8 и 8/8.

График индекса S&P 500 по состоянию на 07.01.2010.



На дату анализа, 07 января 2010 года, значение индекса S&P 500 поднялось выше ценового уровня в 1125 пунктов. Он (ценовой уровень) соответствует уровню Мюррея 8/8. Уровень 8/8 – тот самый важнейший геометрический угол системы математики Мюррея. Несмотря на то, что на рассматриваемом примере значение индекса S&P 500 преодолело уровень 8/8 по вертикали, этого еще недостаточно для того, чтобы утверждать, что восходящее движение цены может начать коррекцию. Вертикальный уровень – это уровень отображающий положение цены в пространстве. Нас же интересует не только ценовые уровни, но и взаимосвязь цены и времени. Взглянув на временной (горизонтальный) уровень, можно обнаружить, что значение времени, когда производился анализ, а именно 07 января 2010 года, находится на вертикальном уровне системы Мюррея в 4/8. Положение времени в системе координат Мюррея означает, что время для коррекции цены еще не наступило, и, скорее всего, ее (коррекцию) следует ожидать по достижении временем уровня 8/8 (по горизонтали). Этот уровень приходится на 21 января 2010 года.

Так как цена уже преодолела сильнейший уровень 8/8 по вертикали, а это место для разворота цены и начала нисходящего движения, маловероятно, что движение индекса S&P 500 вверх продолжится. Скорее всего, следует ожидать боковое движение цены с амплитудой в пределах 10-20 пунктов до достижения временного (горизонтального) уровня 8/8, а именно 21 января 2010 года. Высоковероятно, что цена не будет менять своего положения в пространстве относительно вертикальной оси.

Итак, при наступлении календарной даты 21 января 2010 года следует ожидать снижение рынка. Это снижение продлится как минимум до следующего важного ценового (вертикального) уровня 4/8 по системе координат Мюррея и будет составлять значение в 1094 пунктов по индексу S&P 500. На этом уровне цена может на некоторое время задержаться, а затем, вероятно, снижение продолжится до уровня Мюррея 8/8 (по вертикали), что будет составлять значение в 1062,5 пунктов по индексу S&P 500. Дата, когда это произойдет, скорее всего, будет соответствовать временному (горизонтальному) уровню Мюррея 0/8. На этом снижение, вероятно, закончится и восходящий тренд продолжится.

Система математики Мюррея является мощнейшим прогностическим инструментов. Базируясь на теории В.Д. Ганна, она доказывает гениальность предложенных методов, измеряющих рынок на основе математических законов.

Спустя месяц после анализа, давайте посмотрим, сбылся ли прогноз, сделанный с помощью математики Мюррея.

Рис.2. График индекса S&P 500 на 04 февраля 2010.



На графике индекса S&P 500 (см. рис. 2), 04 февраля 2010 года, можно наблюдать, что индекс S&P 500 начал снижение день в день в соответствии со сделанным ранее прогнозом. А именно, 21 января 2010 года индекс S&P 500, пробив уровень в 1125 пунктов начал снижение. Достигнув прогнозируемого значения в 1062,5 пунктов, снижение индекса S&P 500 остановилось. Дата этой остановки, 04 февраля 2010 года, соответствует спрогнозированному временному (горизонтальному) уровню Мюррея 0/8.

Литературы, подходящей для изучения метода анализа рынка, предложеного Т.Х. Мюрреем, не существует. Имеющаяся литература содержит либо ограниченные, либо искаженные сведения по данному методу. Наиболее надежный источник информации - сайт Т.Х. Мюррея, основателя техники MurreyMath.

Формула для расчета линий Мюррея для Амиброкер

 

Итак, интерпретация линий Мюррея:

  • Линии 8/8 и 0/8 (Наибольшее сопротивление). Эти линии тяжелее всего пройти при подъеме, они оказывают наибольшую поддержку на пути вниз. (Цены могут никогда не пройти эти линии).

    Линия 7/8 (Слабая, остановка и разворот). Это слабая линия. Если цены идут вверх слишком далеко и слишком быстро и останавливаются на этой линии, они быстро развернутся вниз. Если цены не останавливаются на данной линии, они будут двигаться выше к линии 8/8.

    Линии 6/8 и 2/8 (Ось, разворот). Две этих линии являются вторыми после 4/8 по возможности разворота цен. Это верно и при движении цен вверх, и при движении вниз.

    Линия 5/8 (Верхняя граница торговли). Все существующие цены проводят 40% времени двигаясь между линиями 5/8 и 3/8. Если цены поднимаются выше линии 5/8 и остаются там 10-12 дней, говорят, что символ продается по цене более высокой, чем та какую готовы заплатить, и цена стремиться оставаться над этой "линией повышенной цены". Но, если цены падают ниже линии 5/8, тогда они будут стремиться к дальнейшему поиску сопротивления на более низком уровне.

    Линия 4/8 (Основная поддержка/сопротивление). Эта линия оказывает самую большую поддержку и сопротивление. Эта линия обладает наибольшей поддержкой, когда цены находятся выше нее, и большим сопротивлением, когда цены находятся ниже. Этот ценовой уровень - самый лучший для продажи и покупки. 

    Линия 3/8 (Нижняя граница торговли). Если цены находятся ниже этой линии и двигаются вверх, данную линию сложно преодолеть. Если цены пронзают данную линию и остаются выше нее в течении 10-12 дней, то цены будут оставаться над ней и проводить 40% времени двигаясь между ней и линией 5/8.
     
  • Линия 1/8 (Слабая, остановка и разворот). Это слабая линия. Если цены идут вниз слишко далеко и слишком быстро, и если они останавливаются на этой линии, они быстро развернутся вверх. Если цены не остановятся на данной линии, они пойдут вниз к линии 0/8.


 

Источник welltrading.ru

Недостаточно прав для комментирования