RSI и дивергенции

Опубликовано в AmiBroker

Индикатор-заготовка для торговой системы, использующей дивергенции на графике RSI.

 

Индикаторы представляют собой неотъемлемую часть работы с графиками, наряду с паттернами, линиями тренда, уровнями сопротивления и поддержки и т.д. Технические аналитики сравнивают индикаторы с движением цены, чтобы увидеть, двигаются ли они синхронно или сущесвует какое-либо несоответствие. Однако, так как расчеты этих технических индикаторов базируются на движении цены, они обычно отражают именно движение цены. Когда цена идет вверх, основной импульс цены заставляют индикатор также расти, то же самое происходит, когда цена начинает падать. Вот почему большинство индикаторов являются запаздывающими.

Очень немногие индикаторы имеют качества, которые можно расценить, как опережающие, и одно из таких качеств - "Дивергенция", которую часто считают эффективным и опережающим индикатором движения цен.

Дивергенции происходят, когда обнаруживается несоответствие между ценой и техническим индикатором. Мы можем определить её как отказ индикатора подтвердить более высокий максимум или более низкий минимум цены. Это несоответствие или расхождение обычно наблюдается у осцилляторов (RSI, MACD, CCI, Медленный Стохастик и т.д.). Фактически, когда их значения отклоняются от цены, эти осцилляторы как раз и дают наиболее действенные сигналы.

Индекс относительной силы (RSI от англ. relative strength index) — индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены. Популярность RSI обусловлена простотой его интерпретации. Индикатор может рисовать фигуры технического анализа — «голова-плечи», «вершина» и другие, которые часто анализируют наравне с графиком цены. Индикатор разработан У.Уайлдером и был опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года  

Наличие дивергенций по осциллятору RSI  позволяет предсказывать моменты иссякания трендов. Процесс легко автоматизировать (код для Амиброкера). Формулу можно использовать как в качестве основы для построения торговой системы на основе AmiSharp, так и в качестве подтверждающего сигнала.

 

О видах дивергенций и силе генерируемых ими сигналов можно найти в книге Э. Наймана «Малая энциклопедия трейдера».

Недостаточно прав для комментирования