Индикатор Ишимоку

Опубликовано в AmiBroker

Реализация индикатора Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)  для Амиброкера. В стандартной поставке его нет.

Индикатор разработан японским аналитиком Гоичи Хосода (Goichi Hosoda) в качестве дополнения к популярному в Японии свечному анализу. Использовался первоначально для игры на индексе Nikkei. К разработке индикатора автора подтолкнул тот факт, что при помощи распространенного в то время в Японии свечного анализа не получалось достаточно эффективно определить уровни входа и выхода из рынка.

Индикатор предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления и для генерации сигналов покупки и продажи. Лучше всего индикатор работает на недельных и дневных графиках.

При определении размерности параметров используется четыре временных интервала различной протяженности. На этих интервалах основываются значения отдельных линий, составляющих этот индикатор: 

  1. «Tenkan-sen» (Розовая) показывает среднее значение цены за первый промежуток времени.  Эта линия трактуется как указатель направления тренда. Если эта линия растет или падает – тренд существует. Когда она идет горизонтально – рынок вошел в канал. Чем больше крутизна этой линии, тем более ярко выражен тренд на рынке. Кроме того, как и любое скользящее среднее Tenkan-sen может выступать в качестве уровня поддержки/сопротивления.
  2. «Kijun-sen» (Синяя) показывает среднее значение цены за второй промежуток времени и используется как показатель движения рынка. Линия Kijun-sen выступает в качестве указателя тренда и уровней поддержки/сопротивления. Если цена выше нее, цены, вероятно, будут продолжать расти. Когда цена пересекает эту линию вероятно дальнейшее изменения тренда.  Переводится как «линия стандарта».
  3. «Senkou Span A» показывает середину расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала.
  4. «Senkou Span B» показывает среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала. Расстояние между линиями Senkou Span А и Senkou Span B штрихуется и называется облаком. Считается, что нахождение цены в облаке сигнализирует о флете на рынке. Т.е. в этот момент рынок считается нетрендовым, а края облака выступают уровнями поддержки/сопротивления для цены.

    Также, если цена находится над облаком, то верхняя его граница образует первый уровень поддержки, а нижняя — второй уровень поддержки. И наоборот, когда цена находится под обраком, то его границы образуют первый и второй уровни сопротивления.

  5. «Chinkou Span» (Коричневая) показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала. Если цена находится между линиями «облака», то рынок считается нетрендовым и тогда края «облака» образуют уровни поддержки и сопротивления. Если цена находится над «облаком», то верхняя его линия образует первый уровень поддержки, а вторая – второй уровень поддержки. Если цена находится под «облаком», то нижняя линия образует первый уровень сопротивления, а верхняя – второй. Линия Chinkou Span напоминает осциллятор Momentum, поскольку текущая цена сравнивается с ценой, которая была временной интервал тому назад.

 

Формула расчета Tenkan-sen:

Tenkan-sen=(Max(High,N)+Min(Low,N))/2,
где Max (High,N) — Наивысший из максимумов за период, равный N — интервалов (например, N дней)
Min(Low,N), — Наименьший минимум за период, равный N — интервалов
N — длина периода

Кинджун-Сен (Kijun-sen — основная линия) – линия долгосрочного тренда обычно отображается, синим цветом. Рассчитывается, так же как и Текан-Сен, с той лишь разницей, что выбираемый период должен быть больше чем период, выбранный для Текан-Сен. Интерпретируется так же как и линия краткосрочного тренда.

Формула расчета линии Кинджун-Сен:

Kijun-sen =(Max(High,M)+Min(Low,M))/2
M — длина периода

Сенкоу-Спен «А», (Senkou Span A) – первая опережающая линия. Эта линия вырисовывает один из краев облака Ишимоку. Сенкоу-Спен А рассчитывается как средняя величина между линиями Тенкан-Сен и Кинджун-Сен, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала, то есть на М баров. Считается, что эта линия указывает уровень будущего сопротивления или поддержки.

Формула расчета линии Сенкой Спен «А»:

Senkou Span A = (Tenkan-sen+ Kijun-sen),
сдвинутое вперед на M интервалов

Сенкоу-Спен «B» (Senkou Span B) – вторая опережающая линия рассчитывается как среднее значение максимума и минимума цены за третий более длинный временной интервал Z, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала M. Сенкоу-Спен «B» является нижней границей облака Ichimoku, также считается линией будущей сопротивления или поддержки рынка.

Сенкой Спен «B»
Senkou Span B = (Max(High,Z)+Min(Low,Z))/2,
сдвинутое вперед на M интервалов
Z — длина интервала

Расстояние между Сенкоу-Спен «А», Сенкоу-Спен «B» обычно штрихуется, образуя своеобразное «облако Ишимоку».

Чикоу-Спен (Chinkou Span — запаздывающая линия) — является линией графика цен закрытия, сдвинутой обычно на M периодов (т.е. второй временной интервал).

Количество параметров — N, M, Z указанное самим автором для использования Ишимоку соответственно равно 9,26 и 52. Эти цифры берутся из следующих соотношений:
На дневном графике:
9 — полторы рабочих недели, 26 — число рабочих дней в месяце (в Японии было 6 рабочих дней в неделю), а 52 — количество недель в году. На недельном графике:
9 недель составляют примерно 2 месяца, 26 недель составляют полугодие, 52 недели — год.

Параметры индикатора для других таймфреймов:
4 часа, 1 час – 12,24,120;
30 минут, 15 минут – 15,60,120.

Уникальность индикатора Ишимоку в использовании временных сдвигов. Индикатор сравнивает текущую цену с ценой, которая была раньше. Если она пересекает линию Chinkou Span, то вполне вероятно, что рынок усилится.

Хосода верил, что средняя цена отражает движение лучше, чем что-либо. Линии Ишимоку очень похожи на скользящие средние. Однако при их расчёте используются не цены закрытия, а исторические максимумы и минимумы.

Сигналы индикатора

Сигнал пересечения линий Tenkan-sen и Kijun-sen.

Все по аналогии со скользящими средними, но пересечения линий Ишимоку именуются «Крестами».

 

Сигнал к покупкам, т.е. пересечение линией Tenkan-sen линии Kijun-sen снизу вверх называется комбинацией «Золотой крест». А обратное пересечение именуют «Мертвым крестом» (сигнал к продажам).

 

Автор индикатора считал, что более достоверным сигналом к покупке будет соответствующая комбинация («Золотой крест») когда цена находится вблизи нижней границы облака.

К продажам соответственно («Мертвый крест») у верхней границы.

Эти сигналы наиболее перспективны и надежны, т.к. в эти моменты происходит смена инициативы на рынке. Рынок начинает выходить из состояния флета, и появляется выраженное трендовое движение.

 

Вторым сигналом пересечения линий Ишимоку является пересечение линий облака (Senkou Span A и Senkou Span B).

Перечечение этих линий предупреждает о возможном развороте текущего тренда или как минимум о коррекции. Такой сигнал прогнозирует изменение долгосрочной тенденции.

Отбой от линии Tenkan-sen

 

Эта линия показывает направление тренда и обладает свойствами скользящих средних. При откате цены от достигнутых во время тренда новых экстремумов линия Tenkan-sen будет располагаться горизонтально и окажется первым уровнем (в рамках индикатора Ишимоку) поддержки/сопротивления от которого возможно возобновление тренда.

 

Отбой от линии Kijun-sen

Это линия более долгосрочного тренда в отличие от Tenkan-sen. Ее период соответствует второму временному интервалу и равен 26. Вообще 26 – это количество недель за полгода. Линия Kijun-sen является вторым уровнем поддержки/сопротивления в рамках индикатора Ишимоку.

 

 

Oтбой от линий Senkou Span A и Senkou Span B.

Линия Senkou Span A в отличие от Senkou Span B является менее сильным уровнем поддержки/сопротивления, однако имеет свойства всех рассмотренных линий и может выполнять те же функции.

Если Senkou Span B находится ниже цены, то рынок пока остается бычьим. Если наоборот, то соответственно тренд нисходящий. Senkou Span B обладает свойствами сильного уровня поддержки/сопротивления.

Пробитие ценой линии Senkou Span B, наряду с пересечением цены линией Chinkou Span является сильным сигналом к смене тенденции на рынке.

 

Если цена пересекает линию Senkou Span А или Senkou Span B, а затем оказывается в облаке, то с точки зрения индикатора Ишимоку мы наблюдаем боковое движение цены (флет).

Цена в облаке

 

Работа в облаке достаточно проста, поскольку его границы играют роль уровней поддержки/сопротивления. Цена движется от одной границы облака к противоположной до тех пор, пока одна из них не будет пробита. Здесь неплохо себя зарекомендовали дополнительные индикаторы (осцилляторы).

 

 «Сигнал трех линий»

 

Если все три линии индикатора, т.е. Tenkan-sen, Kijun-sen и облако выстраиваются последовательно (во время трендового движения), то сигналы на отбой от них объединяются понятием – «Сигнал трех линий».

Это позволяет открыть торговые позиции в направлении тренда, начало которого уже пропущено, также увеличивать объемы своих сделок.

 

 

Пробитие линий индикатора.

 

Пробитие линий Tenkan-sen, Kijun-sen и Senkou Span происходит аналогично пробою уровня или скользящих средних.

 

Критерием пробоя может служить закрытие бара за рассматриваемой линией индикатора. Сам Хосода всегда придавал особое значение пробитию линии Senkou Span B.

 

Он полагал, что этот пробой является сигналом смены долгосрочного тренда. Поэтому такой сигнал считается весьма надёжным.

Сигналы линии Chinkou Span

 

Пересечение цены линией Chinkou Span снизу вверх является сигналом к открытию торговых позиций на покупку. Если происходит наоборот, то следует рассматривать продажи.

 

Неплохим сигналом продолжения текущей тенденции является отбой от цены линии Chinkou Span.

 

 

 Положительные стороны: 

Позволяет с некоторой точностью отделить тренд от флета. И, как многие считают, с большой вероятностью откусить часть тренда. Линии Ишимоку моментально реагируют на появление новых экстремумов и, соответственно, не запаздывают, как скользящие средние. 

Основные недостатки: 

Индикатор плохо работает вот флете, особенно если флет "узкий". 


Заказчику потребовалась торговая система, включающая этот индикатор. Поскольку было принято решение реализовывать ее в Amibroker + AmiSharp, была предпринята попытка найти готовый индикатор в сети. Однако, все что попалось - оказывалось каким-то ущербным. Плохо искал, видимо. Пришлось написать самому. Ничего сложного, но много писанины.

_SECTION_BEGIN("Tenkan");
TenkanPeriod = ParamOptimize("Период Tenkan",9,3,25,1);
TenkanColor = ParamColor("Цвет Tenkan",colorCustom12);
TenkanStyle = ParamStyle("Стиль Tenkan",styleLine,styleDashed | styleDots | styleLine | styleNoLine | styleNoDraw | styleNoLabel | styleNoTitle | styleThick | styleStaircase | styleSwingDots);
_SECTION_END();
_SECTION_BEGIN("Kijun");
KijunPeriod = ParamOptimize("Период Kijun",26,13,52,1);
KijunColor = ParamColor("Цвет Kijun",colorRed);
KijunStyle = ParamStyle("Стиль Kijun",styleLine,styleDashed | styleDots | styleLine | styleNoLine | styleNoDraw | styleNoLabel | styleNoTitle | styleThick | styleStaircase | styleSwingDots);
_SECTION_END();
SECTION_BEGIN("Senkou");
SenkouPeriod = ParamOptimize("Период Senkou",52,13,104,1);
SenkouColorA = ParamColor("Цвет Senkou A",colorTurquoise);
SenkouStyleA = ParamStyle("Стиль Senkou A",styleLine,styleDashed|styleDots|styleLine|styleNoLine|styleNoDraw|styleNoLabel|styleNoTitle|styleThick);
SenkouColorB = ParamColor("Цвет Senkou B",colorLime);
SenkouStyleB = ParamStyle("Стиль Senkou B",styleLine,styleDashed|styleDots|styleLine|styleNoLine|styleNoDraw|styleNoLabel|styleNoTitle|styleThick);
SpanColorBuy = ParamColor("Цвет облака Buy",colorPaleGreen);
SpanColorSell= ParamColor("Цвет облака Sell",colorPink);
_SECTION_END();
_SECTION_BEGIN("Chinkou");
ChinkouPeriod = ParamOptimize("Период Chinkou",26,13,52,1);
ChinkouColor = ParamColor("Цвет Chinkou",colorCustom14);
ChinkouStyle = ParamStyle("Стиль Chinkou",styleLine,styleDashed | styleDots | styleLine | styleNoLine | styleNoDraw | styleNoLabel | styleNoTitle | styleThick | styleStaircase | styleSwingDots);
_SECTION_END();
Kijun=(HHV(H,KijunPeriod)+LLV(L,KijunPeriod))/2;
Tenkan=(HHV(H,TenkanPeriod)+LLV(L,TenkanPeriod))/2;
Chinkou=Ref(C,ChinkouPeriod);
SpanA=Ref((Kijun+Tenkan)/2,-KijunPeriod);
SpanB=Ref((HHV(H,SenkouPeriod)+LLV(L,SenkouPeriod))/2,-KijunPeriod);
Plot(Tenkan,"Tenkan",TenkanColor,TenkanStyle);
Plot(Kijun,"Kijun",KijunColor,KijunStyle);
Plot(Chinkou,"Chinkou",ChinkouColor,ChinkouStyle);
Plot(SpanA,"Span A",SenkouColorA,SenkouStyleA);
Plot(SpanB,"Span B",SenkouColorB,SenkouStyleB);
PlotOHLC (SpanA,SpanA,SpanB,SpanB,"Senkou Span",IIf(SpanA>SpanB,SpanColorBuy,SpanColorSell),styleCloud);

Видео по применению индикатора: Индикатор Ишимоку Кинко Хайо

Недостаточно прав для комментирования