Индикатор SMAD

Опубликовано в AmiBroker

Реализация для Amibroker необычного индикатора.

Идея индикатора принадлежит Игорю Чечету.

Смысл индикатора. При построении скользящих средних мы используем данные предыдущих свечей. Если работаем на таймфреймах ниже дня, то возникает ситуация, когда "смысловое наполнение" сформированных свечей разное. Например, значимость свечи открытия сессии несоизмерима во свечой где-нибудь в 15-10. Также среди остальных свечей можно выделить те, что приходятся на момент закрытия сессии, моменты выхода новостей (обычно одно и то же время) и так далее. И. Чечет предложил усреднять свечи не последовательно (как это обычно при построении скользящих средних), а параллельно. То есть для построения каждого значения скользящей брать значение цены из предыдущих дней в то же самое время. Таким образом, в каждый момент времени мы будем сравнивать ситуацию именно с такими же моментами, но в предыдущие дни, а не с теми, что были сегодня, но в другое время.

Автор индикатора предложил код для Wealth-Lab. Привожу вариант для Amibroker. Не могу удержаться и не похвалить последний - почувствуйте разницу.

_SECTION_BEGIN("SMAD");

function SMAD(array,periods)
{     local i,times;

result = 0;
times = TimeNum();
for (i = 0 ; i < periods ; i++)
       result += ValueWhen(times == times,array,i);
return result/periods;
}

Plot(SMAD(C,Param("Period",3,1,20)),"SMAD",colorGreen);

_SECTION_END();

Немного прямой речи от автора индикатора:

Теперь самый главный вопрос: как SMAD использовать? Давайте смотреть. У нас есть среднее движение за период, и есть текущее движение. Если текущее движение будет сильнее среднего, то цена закрытия свечки будет удаляться от линии SMAD. Если будет двигаться вверх, то возрастает активность на повышение, если вниз, то на понижение. Чем "прямее" будет SMAD, тем рынок более флетовый.

К вопросу о размере периода SMAD. Его лучше брать небольшим, размером в 0.5 — 1.5 недели, т.е. от 2 до 7. Тесты по устойчивости этого индикатора показали, что самые лучшие периоды — это 3 и 4.


См. также: Все скользящие средние в одном флаконе

Недостаточно прав для комментирования