Секвента Томаса Демарка

Опубликовано в AmiBroker

Секвента (Sequential) - это механическая торговая система, разработанная Томасом Демарком, уже ставшая классической. Я решил с ней поэкспериментировать. На некоторых инструментах результаты весьма ободряющие.

Индикатор TD Sequential был разработан для предсказания моментов истощения и разворота тренда. В противоположность большинству индикаторов следования тренду, TD Sequential дает меньше медвежьих сигналов, чем больше снижается цена, и меньше бычьих сигналов, чем больше она растет.

Использование TD Sequential позволяет снять накал эмоций и стать более дисциплинированным при торговле по тренду. Он также может помочь трейдерам определить подходящее время для покупок (когда предложение велико) и для продаж (когда спрос наиболее агрессивен). Секвента позволяет заменить попытки "ловли ножей" на рынке на систематический подход к определению точек разворота.

Торговая система строится из 5 этапов

  • формирования установочного набора;
  • пересечения;
  • отсчета;
  • входа в рынок;
  • закрытия позиции.


Теперь по порядку.

1. Установочный набор (TD Setup)


Всегда начинаем с  с формирования установочного набора на покупку или продажу.

Демарк сформулировал следующее правило: если в течение как девяти (или более) последовательных баров цены закрытия были меньше, чем цены закрытия за четыре бара до каждого бара этой последовательности,  тогда становочный набор на покупку сформирован. Установочный набор на продажу - зеркальный.

Подчеркиваю - минимальная длина установочного набора девять баров.

2. Пересечение

"Пересечение" - это процесс определения истинности установочного набора.

Для установочного набора на покупку пересечение происходит, как только максимальная цена восьмого или девятого бара окажется больше или равной минимальной  цене три, четыре, пять, шесть или семь дней баров. Для установочного набора на продажу условия, естестественно, зеркальные.

Если пересечение на восьмом или девятом баре не отсутствует, то третья по счету фаза "отсчет" откладывается до  момента, когда пересечение все-таки произойдет. Т.е. ждем следующего бара, при котором произойдет пересечение соответствующих баров.

Установочный набор отменяется в любом из двух случаев:

  • "зацикливание" (будет рассмотрено ниже);
  • если одна из последующих цен закрытия окажется выше наибольшего внутридневного максимума в случае набора на покупку или ниже наименьшего внутридневного минимума в случае набора на продажу.



3. Отсчет

После того, как произошло пересечение установочного набора (но не ранее девятого для этого набора), начинается процесс отсчета.

Для установочного набора на продажу (покупку) отсчет отражает соотношение между ценой закрытия и максимальной (минимальной) ценой два бара тому назад. Цена закрытия должна быть больше (меньше) максимальной (минимальной) цены два бара назад. Как только будет зафиксировано 13 таких цен (необязательно последовательных), возникает сигнал.

Фаза отсчета не может завершиться ранее, чем через 12 баров после установочного набора (предполагается, что девятый бар также входит в фазу отсчета), однако, как правило, между установочным набором и завершением отсчета проходит от 15 до 30 баров.

Отсчет и установочный набор отменяются в двух случаях:
если сформировался другой установочный набор в противоположном направлении;
происходит «зацикливание», т.е. формируется новый установочный набор в том же направлении.

4. Вход в рынок (Entry)


Существует три способа открыть позицию:

  • по цене закрытия того бара, в который завершился отсчет. Это самый рискованный способ, т. к. может произойти «зацикливание».
  • после «подскока» (flip): для покупки цена закрытия должна быть больше цены закрытия четыре бара тому назад. Соответственно для продажи - должна быть меньше.
  • после двухбарового «подскока»: для покупки (продажи) цена закрытия должна быть больше максимальной (меньше минимальной) цены два бара тому назад. Этот способ является чем-то средним между первым и вторым.

5. Секвента: закрытие позиции

Уровень стопа по Демарку -  истинный ценовой диапазон дня с наименьшим минимумом (наибольшим максимумом) за весь период образования установочного набора и отсчета для сигнала к покупке (к продаже).

Существует две методики выхода по Stop Loss:

  • Истинный диапазон рассчитывается следующим образом: минимальная цена этого бара вычитается из максимальной цены этого бара или из цены закрытия предыдущего бара, если последняя выше. В случае сигнала к покупке (к продаже) уровень Stop Loss определяется путем вычитания (прибавления) полученной величины из минимальной цены (к максимальной цене) этого бара.
  • Вторая методика более осторожная. Бар для расчета уровня Stop Loss - тот же что и в первом случае. Однако при покупке уровень Stop Loss определяется вычитанием из минимальной цены разницы между ценой закрытия и минимальной ценой. При продаже этот уровень определяется прибавлением к максимальной цене разницы между максимальной ценой и ценой закрытия.



Поскольку трейдер, входя в рынок, рассчитывает получить не убыток, а прибыль (банально!), важно уметь определять уровни фиксации прибыли в случае благоприятной динамики цены. Существует два способа выхода из рынка с прибылью:

  • если заканчивается формирование нового установочного набора и цене не удается преодолеть экстремальный ценовой уровень, зафиксированный в процессе формирования ближайшего неактивного набора;
  • если появляется сигнал о переломе тенденции.

Секвента успешно применяется не только на дневных графиках, но сам Томас Демарк советовал применять ее только на этом временном промежутке.

Интересным добавлением к методу Демарка является управление размером позиции, исходя из размера возможных убытков.

Если Вы пользуетесь Амиброкером, в файловом разделе можно найти исходный текст индикатора и оценить его полезность для Ваших целей.

См. также: книга Томаса Демарка "Технический анализ — новая наука"

Или ...

Недостаточно прав для комментирования