Печать

Jurik Moving Average

Опубликовано в AmiBroker

Скользящая средняя, характеризующаяся низкой задержкой, плавностью и гладкостью, а также хорошей фильтрацией шума.

 

 Что есть JMA?

Отфильтрованный с помощью скользящей средней сигнал в идеале должен быть гладкий и без задержек. Временной лаг приводит к задержкам, которые, в свою очередь, создают отставание в показателях и обычно приводят к снижению прибыли (или к появлению убытков). Иными словами, при увеличении лагов Вы поспеваете к столу, когда праздник уже завершился.

Скользящая средняя Jurik Moving average - хорошая попытка создать такой фильтр.

На рисунке искусственная имитация сигнала. Зубчатая серая линия на графике имитирует цену. Начало происходит на низком уровне цен, далее идет резкий взрывной рост и консолидация на более высоком уровне. Зеленый фильтр шумоподавления, нарисованный на графике, очень близок к идеальному - он очень быстро реагирует на изменение цены в момент ее резкого роста и игнорирует мелкие колебательные движения

Как поведут себя разные типы скользящих средних на этим сигнале? Лучшей из них получается JMA:

 

Сравнение с EMA

Сравнение идет уже на реальных данных. Обратите внимание, как плохо EMA отслеживает быстрое движение цен. В отличие от нее, JMA выравнивает цены, отслеживая быстрые движения вверх и вниз.

 

 Долгосрочный анализ (пересечение скользящих)

В верхней части этого графика приведена история цены бумаги за полтора года. Вторая (зеленая) пара средних - это две JMA с разными периодами. Пересечения быстрой и медленной дают сигналы "купить" или "продать". В нижней части оранжевая пара классических экспоненциальных скользящих средних. Таким образом, при торговле на больших периодах сигналы при использовании JMA появляются примерно на 2 недели раньше, чем с экспоненциальными средними

 


Слишком плавные линии продуцируют очень мало сделок. Слишком резкие линии создают массу сделок. И то и другое пожирает прибыль. На следующей картинке показано преимущество JMA, позволяющее избежать чрезмерной торговли при сохранении своевременности сигналов.

Краткосрочный анализ (пересечение скользящих)

JMA не только позволяет выбрать «гладкость», но также точно настроить с его фазы. Таким образом, всегда можно достичь необходимого компромисса и перегибать палку. Проиллюстрируем это на следующем примере.

 

Создадим два индикатора: MACD JMA (сплошная фиолетовая линия, разница между двумя значениями JMA) и JMA из MACD (пунктирные белые линии). Сигналы срабатывают, когда эти две линии пересекаются. После оптимизации параметров для JMA длины и фазы, были достигнуты сигналы покупки и продажи, показанные на рисунке.

 

 

 

 Реализация (очень приближённая, крайне упрощённая) Jurik Moving Average для Amibroker:

 

 

function JMA( array, per )
{  s1=0;
   for( i = 0; i <  per; i++ ) 
            s1 += (per-2*i-1)/2 * Ref(array,-i); 
   return MA(array,per) + (per/2+1)*S1 / ((per+1)*per);
}
k=Param("Period",15,1,100,1);
J=JMA(C,k);

Cм. также Все скользящие средние в одном флаконе

 

Update 23.06.2016.  Индикатор JMA для quik: Реализует точный авторский алгоритм от Mark Jurik без упрощений для терминала Quik.