Ошибка плагина Quik-Amibroker V 2.0.0.19

Опубликовано в Ошибки QPILE

Это не ошибка купайла. Тем не менее имеет прямое отношение к алготорговле.

 

Настраиваем экспорт данных из QUIK в Amibroker:

Обращаю внимание: экспортируем не цену инструмента, а один из его параметров. На картинке показан экспорт лучшей цены предложения фьючерса на акцию Сбербанка.

Ошибка проявляется в моменты, когда подключение терминала quik к серверу произошло не в начале торговой сессии. В этом случае пропущенные данные в базу амиброкера не попадают. 

Если экспортировать таблицу обезличенных сделок (в простонародье цену инструмента), то такая ошибка не возникает.

На графике цены предложения, построенного в терминале QUIK, данные показываются начиная с 10-00, то есть с начала торговой сессии. В амиброкере ситуация выглядит уже иначе:

Видно, что данные в Амиброкере присутствуют не с самого начала текущей сессии, а лишь с момента подключения. Часть данных теряется.

Разработчики в курсе.

P.S.

Есть вообще феерическая ошибка, проявившаяся на следующий день после экспирации фьючерсов. При включении терминала графики амиброкера, построенные на основе трансляции дополнительных (не сохраняемых между сессиями) параметров этих закончивших свое действие фьючерсов, "включили заднюю" Удивляюсь. Примерно каждую секунду с каждого из таких графиков исчезала самая правая свеча. Продолжалась история медленно и печально, вплоть до самой ранней свечи. Завораживающее зрелище, машина времени Подмигиваю, рекомендую... Остальные графики вели себя вполне пристойно.

Такой же эффект можно получить, например, если брокер транслирует Вам графики, начиная с 1-минутного таймфрейма (тиковые не транслирует). На тиках в этом случае получается аналогичная картина.

Разработчики оповещены.

UPDATE 26.11.2012

Видео машины времени на тиковом графике фьючерса на индекс РТС:


 

Недостаточно прав для комментирования