VWAP

Реализация Volume Weighted Adaptive Price (VWAP) для терминала Quik. Описание алгоритма можно посмотреть в этой статье.

Содержит 2 версии: демонстрационную и полную. Демонстрационная работает на интервалах от 1 минуты до 4 минут

Установка

1. Если в папке терминала Quik отсутствует подпапка LuaIndicators, создайте ее
2. Поместите файл vwap.lua в папку LuaIndicators
3. Если вам известен пароль, используйте vwap.lua, находящийся во вложенном архиве. Иначе проигнорируйте его
4. Библиотеку bot4sale.dll поместите в папку терминала quik
5. Добавляйте индикатор на график

Параметры индикатора:

1. Коэффициенты отклонения. Регулирует ширину канала, выраженную в единицах стандартных (среднеквадратичных) отклонений. Для каждой из трех пар линий каналов можно задать свой коэффициент отклонения.

2. Список номеров линий для вывода на диаграмму

3. Поле, на основе которого рассчитывается VWAP. В качестве поля может быть использовано:

• Open
• High
• Low
• Close
• Average (High + Low + Close)/3
• Median (High + Low + Close + Open) / 4
• WeightedClose (High + Low + 2*Close) / 4

Индикатор построен для расчета VWAP внутри дня. Суммирование обнуляется с началом каждого торгового дня. Поэтому его работа на дневных, недельных и месячных графиках бессмысленна и потому запрещена.

Дополнительно индикатор разграничивает на графике торговые дни (отключаемо).

Для получения полной версии достаточно сделать перевод для покупки пулемета на эту карту:

Пулемет нужен очень. Сосед обожает включить шансон на полную громкость и открыть окна.

Сумму перевода я не диктую, определяйте ее сами исходя из соображений разумности и справедливости. 

История версий