Должны быть рыночные заявки на FORTS, а робот ставит непонятные лимитированные

Опубликовано в FAQ Общее

По алгоритму робот должен покупать и продавать по рынку. Почему вместо рыночных заявок в таблице я вижу лимитные с какими-то странными ценами?

Все правильно. Такова особенность рынка FORTS.

Дело в том, что на рынке FORTS нет в явном виде рыночных ордеров, в отличие, скажем, от ММВБ. Однако такой рыночный ордер можно съэмулировать и достичь тем самым неизменности функционирования алгоритма на различных торговых площадках.

Для каждой сессии торговая система FORTS устанавливает минимальную и максимальную цены для каждого торгуемого инструмента, по которым можно выставить лимитированные ордера на покупку и продажу. Таким образом, сделки вне указанного диапазона произойти не могут. Отсюда принцип: рыночная заявка на покупку на рынке FORTS эквивалентна лимитированной покупке по максимально возможной цене. Соответственно, рыночная заявка на продажу есть лимитированная продажа по минимально возможной цене. При подаче любой из этих заявок Вы "соберёте" все лучшие существующие встречные предложения из стакана котировок в требуемом Вам объёме.  Таким образом,  результат будет полностью аналогичным заявке по рынку.

Минимально и максимально возможные цены для текущей сессии можно увидеть в таблице текущих параметров. Они могут меняться. Для того, чтобы робот на QPILE мог их получить, в терминале QUIK должна быть открыта таблица текущих параметров (см. Ошибка получения минимального/максимального значения). Роботы, написанные на Lua, открытия таблиц не требуют.

Недостаточно прав для комментирования

Библиотека