Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Покупка готовых торговых роботов

Опубликовано в FAQ Общее

Давно хотел написать статью о покупке готовых торговых роботов - наткнулся на готовую. Полностью согласен с автором. Привожу ее практически полностью. Автор dbond

 

Предыстория.


Не так давно мне понадобилась программа Omega Research Tradestation 2000i. Точнее даже не сама программа, а официальная печатная документация к ней. Выпускался этот продукт в 1999 году, и поэтому давно уже не продается. Поняв, что в ближайшем моем окружении никто не владеет лицензионной программой и инструкцией к ней, я решил поискать этот раритет на зарубежных онлайн аукционах, где, по слухам, можно купить все что угодно. Так мне пришла в голову мысль купить б/у программное обеспечение с комплектом документации. В качестве площадки я выбрал крупнейший аукцион EBAY.COM, на котором у меня уже был опыт покупок. Вбив в строку поиска на сайте запрос «Tradestation» в ответ я получил около сотни предложений. Но правда совсем не тех, что ожидал…

История.

Программу в тот день я так и не нашел, но весело провел время, изучая результаты поиска. Большинство из них касалось продажи автоматизированных торговых стратегий, то есть торговых роботов. Еще больше сходных результатов можно увидеть, если в поиске использовать фразу «Expert Advisor» — (экспертный советник) — термин из программы Metatrader, популярного бесплатного торгового терминала.

То, что подобные алгоритмы пишутся для продажи и кем-то покупаются для меня не было секретом. Любой поисковый сервис по запросу «торговые роботы на заказ» выдает множество предложений.

Все результаты содержат или предложения услуг по разработке стратегий или продажу готовых решений. Отечественные продавцы торговых алгоритмов как правило, не дают завышенных обещаний. А вот манера в которой предлагают свои разработки продавцы на EBAY меня просто обескуражила.

Итак, по порядку.

Оформление.

Бросается в глаза, что описания предлагаемых продуктов выполнены достаточно навязчиво. Применяется несколько стилей.

Первый. Изображение упаковки, которая выглядит как настоящая коробка с программным обеспечением. Автор, кроме создания алгоритма также поработал в 3D редакторе, что должно вызывать дополнительное уважение. Но покупатель все равно не сможет подержать эту красоту в руках, так как получит только набор файлов.
Вот лишь несколько примеров, некоторые даже выглядят солидно.

Второй. Автор не потрудился рисовать упаковку и просто взял какую-то картинку из фото-банка. Как правило, это изображение денег или символов доллара. По привлекательности такие предложения близки к уличным объявлениям.

Подробное описание.

При ознакомлении с десятком подобных предложений у потенциального покупателя должно сложиться впечатление, что:

  1. Большинство предложений ограничено и надо торопиться с покупкой
  2. Нормальной доходность в годовых процентах считается цифра выше 1000%
  3. Предлагаемые системы не дают убыточных периодов.
  4. Количество прибыльных сделок стремится к 100%

Все это доказывается размещением прямых как стрела графиков исторической доходности, например таких.


Доходность предлагаемой торговой стратегии.

Если присмотреться внимательно, то можно увидеть, что все эти данные являются результатами исторического тестирования, а не отчетами о реальных сделках. Впрочем, авторы особо и не скрывают этого, а прямо заявляют, что у покупателя все будет работать также как на картинке. Следующий аргумент, по мнению продавцов доказывающий работоспособность их идей – снимок экрана с изображением одной или двух особо удачных сделок. Встречается очень часто, больше всего мне понравилось вот это. 

Целых две сделки, поразительно!

А за этот набор индикаторов просят 490 долларов.

Еще в описании стратегии может присутствовать история успеха разработчика и подробный рассказ о том, чем именно эта разработка отличается от всех конкурентов.

Цены.

Минимальная встреченная мной цена была равна 1 доллару США, а максимальная — 2440 долларов. Это очень широкий разброс цен для одинаковых, судя по описаниям, товаров. Ведь они торгуют и обещают тысячи процентов прибыли при отсутствии риска. После изучения всех этих предложений у новичка может возникнуть чувство, что он попал в некое финансовое зазеркалье, где не действую привычные законы природы. 
Постараюсь ответить на вопросы, которые могли бы возникнуть.

А что, если попробовать?

На это и рассчитано! Продавцы дешевых чудо-алгоритмов ждут тех, кто готов потратить несколько долларов за возможность стремительного обогащения. Авторы же дорогих разработок играют на простом заблуждении, что «дорогое не может быть плохим». Не исключено, что по разным ценам продают одно и тоже, но, как правило, авторы имеют четкую специализацию, одни продают только дешевое, другие — дорогое. Хотя, что может помешать сделать несколько учетных записей?

Что же получит покупатель?

Покупатель получит файл со стратегией, исполнимой в торговой программе, например в Metatrader. Код стратегии будет закрыт от просмотра и редактирования и, возможно, будет иметь защиту от копирования. Также покупателям обещают предоставить настройки для прибыльной работы стратегии и документацию, чаще всего в формате PDF различной степени подробности.

Как это будет работать?

Судя по графикам доходностей, эти стратегии максимально оптимизировались или подгонялись под определённый период. Именно этим и объясняется такая ровная линия прибыли. Причем не все продавцы раскрывают тот период, на котором проводились тесты. Возможно, к продаже предлагается стратегия, чьи правила были актуальны, например, только в мае 2001 года. Не стоит надеяться, что на реальных данных стратегия будет столь же уверенно генерировать положительные сделки. Наилучшим сценарием мне представляется следующий: после подключения к реальным торгам алгоритм заработает новому владельцу несколько процентов прибыли, но после малейших изменений на рынке уйдет в полосу убытков. Насовсем.

Что же делать, если все-таки хочется приобрести торговый алгоритм?

Я бы посоветовал быть реалистами. Скорее всего шанс купить работающую стратегию существует. Но чтобы найти что-то ценное, придется очень серьезно потрудиться. В любом случае, при покупке торговых стратегий:

  1. Требуйте реальные результаты работы алгоритма.
  2. Не ищите серьезных предложений на он-лайн аукционах.
  3. Доходность стратегии не должна быть космической
  4. Торговля без временных убыточных периодов не реальна
  5. Выясните границы применимости алгоритма. Все же торговля на часовых графиках Евро-Доллара ведется иначе, чем на «пятиминутках» Сбербанка
  6. Уточните, какой объем капитала способна вместить стратегия
  7. Узнайте общую логику работы алгоритма. Это поможет понять, если что-то пойдет не так.

Подводя итог.

Покупка готовых алгоритмов в том виде, в котором она существует на онлайн аукционах мне кажется полной профанацией. Это сравнимо с покупкой вместо настоящего автомобиля его фанерного макета. Уже с двухсот метров будет видна разница, а о том, чтобы пользоваться этим предметом в быту не может быть и речи. Все кто интересуются алгоритмами, должны задаться вопросом, почему автор продает эту стратегию и почему для него ваши деньги важнее, чем результаты ее торговли? Начните изучать автоматизацию торговли и поймете, что легких денег здесь нет, но каждый, кто имеет желание изучать новое и готовность трудиться может добиться успеха. Удачи!

 

См. также Как выбрать исполнителя для написания робота?

 



Дополню от себя.
Если Ваш робот приносит деньги - значит, он их забирает у кого-то другого. Пока Вы один - это незаметно. Однако если копий робота становится много - то потери других трейдеров становятся существенными и они изменяют свое (или своих МТС) поведение. Результат - выигрывать не у кого, все копии робота начинают приносить убытки.

Добавить комментарий


Библиотека