МТС Боллинджер

Опубликовано в Торговые системы

Реализация классической торговой стратегии, описанной Джоном Болинджером в его книге "Боллинджер о лентах Боллинджера".

Вкратце Ленты (или полосы) Боллинджера -  являются статистически определяемыми полосами вокруг скользящей средней с небольшим периодом. Верхняя и нижняя полосы показывают стандартное отклонение от средней. Одним словом, ленты Боллинджера указывают наиболее вероятное нахождение локального минимума и максимума для текущего состояния рынка. Более подробное описание можно найти в открытых источниках или в первоисточнике по ссылке выше.

 Описание стратегии. 

  • Нахождение цены на (ниже) нижней линии Боллинджера - сигнал к началу мониторинга
  • Формирование следующей свечи как внутренней к сигнальной свече и нахождение ее полностью внутри плос боллинджера - сигнад ко входу в длинную позицию.
  • установка стоп-ордеров
  • построение гипотез о будущем восходящем канале
  • подтверждение одной из гипотез в качестве рабочей
  • управление положением стоп-ордера вслед за сформировавшимся восходящим каналом

 Очевидно, для короткой позиции сигналы зеркальные.

 

Скриншот сегодняшней (14.02.2012) работы механической торговой системы во время вечерней сессии на  таймфрейме 1 минута. Инструмент  - мартовский фьючерс на индекс РТС. Очень недурно.

 Во время тестирования стратегии в Амиброкере на исторических данных были обнаружены последовательности из нескольких следующих друг за другом убыточных сделок. Эффект неудивителен - стратегия контртрендовая, а реалии российского рынка секретом не являются. Попытки фильтрации заведомо убыточных сделок принесли определённые плоды. Методом научного тыка и часами работы оптимизатора удалось выявить два (похожих) индикатора и примерные настройки каждого из них. Использование обоих индикаторов в качестве фильтров входа одновременно смысла не имеет, а по отдельности они показывают практически одинаковые результаты. Приятной особенностью оказалось их полное невмешательство в заключение сделок торговой системой во время бокового движения и агрессивный запрет на входы в позицию на резких пробойных импульсах, где открытие контртрендовых позиций гарантированно приносило ощутимые убытки.

 

Торговая система реализована полностью на языке qpile, объём исходного кода около 2000 строк. Традиционно - параллельная торговля разными инструментами на разных рынках, любых таймфреймах, сохранение результатов торговли и внутренних данных для анализа, модель алгоритма в Amibroker для тестирования на исторических данных, риск - менеджмент.

 

Ощущение от алгоритма как от весьма надежного и прибыльного. Конечно, о последнем можно будет говорить лишь спустя некоторое время, достаточное для сбора достаточного количества информации, но все 3 дня, которые робот стоял на прогоне на боевом счету, он имел прибыль. Классика есть классика, будь то музыка, одежда или (упс!) биржевые алгоритмы laughing


Краткая справка.

Полосы Боллинджера представляют собой три линии:

1. Средняя линия ML (обычное скользящее среднее) рассчитывается по формуле:

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N),

где:
- SUM (…, N) — сумма за N периодов;
- CLOSE — цена закрытия;
- N — количество периодов, используемых для расчета;
- SMA — простая скользящая средняя.

2. Верхняя линия TL (средняя линия ML, смещенная вверх на определенное число D стандартных отклонений StdDev) рассчитывается по формуле:

TL = ML + (D * StdDev),

3. Нижняя линия BL (средняя линия ML, смещенная вниз на число стандартных D отклонений StdDev) рассчитывается по формуле:

BL = ML — (D * StdDev).

StdDev – стандартное отклонение рассчитывается как:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N),

где SQRT — квадратный корень.

Публикуется с разрешения Заказчика

Недостаточно прав для комментирования