Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

МТС Каналы Кельтнера

Опубликовано в Торговые системы

Очень простой и потому неожиданный проект. В момент обсуждения идеи алгоритма Заказчик, видимо, почувствовал мой скепсис в вопросе прибыльности стратегии. Как выяснилось, на фондовый рынок он пришел с Форекса и уверен в применимости этого классического алгоритма на новом для  рынке. Что же, раз уверен - обгоняй.

Каналы (или лента) былы разработан Честером Кельтнером еще в 1960-х годах. Модификация алгоритма и адаптация с новым рыночным реалиям была произведена Линдой Брэдфорд Рашке (благовейный трепет).

Индикатор построен на экспоненциальных скользящих средних и индикаторе Average True Range. Для вычисления верхней границы необходимо прибавить к значению скользящей средней двойное значение ATR, для нижней границы – отнять два ATR от скользящей средней. Таким образом, каналы Кельтнера, как и полосы Боллинджера имеют два параметра, но при этом используют совершенно разные механизмы построения каналов.

Формула построения каналов Кельтнера имеет вид:

Keltner Channels = EMA (x) +/- 2*ATR(y)

 Тут надо выразить благодарность разработчикам терминала QUIK за очень своевременную реализацию индикатора ATR, иначе бы пришлось рассчитывать его самому.

 

Стратегия для  реализации оказалась практически классической. Если обычно каналы Кельтнера используются для определения моментов откатов на боковых рынках, то в нашем алгоритме была реализована трендовая стратегия.

Описание стратегии.

Рассчитываем и отрисовываем на графике QUIK  пользовательский индикатор ленты Кельтнера, являющейся функцией двух переменных - периода EMA и праметром ATR.

Вход в позицию осуществляется при пробое канала изнутри. Позиция открывается  сторону пробоя. Реализованы 2 варианта диагностирования пробоя канала - по закрытию свечи вне его или при уходе цены наружу на определённый процент. Способ выбора предоставлен пользователю, который может изменять его в процессе работы МТС в произвольный момент.

После входа в позицию ищем момент для ее закрытия. Штатный (плановый) сигнал на закрытие - вход внутрь ленты Кельтнера, построенной уже с иными параметрами, нежели лента, используемая для входа. Второй вариант выхода - стоп-лосс. Изначально он выставляется исходя из максимально возможного процента убытка, после получения определенного размера прибыли или формирования  в зоне прибыли повышательного канала уровень стоп лосса движется по противоположной стороне канала либо отслеживаем сигнал пробоя восходящего ценового канала.

 

Каналы Кельтнера (как, впрочем, и каналы Боллинджера) дают очень много ложных сигналов. Количество этих ложных сигналов растет с уменьшением таймфрейма графика. Поэтому использовать торговую систему планируется в основном на часовых графиках, несмотря на принципиальную возможность запустить на любом таймфрейме. Также для фильтрации ложных сигналов необходимо в состав торговой системы включить фильтр.

Фильтром сигналов в принципе может быть  любой осциллятор. Можно использовать например. MACD, можно RSI или стохастик. Для универсальности в торговой системе не заложен конкретный тип фильтрующего индикатора - пользователь может выбрать его из состава имеющихся в терминале QUIK по своему усмотрению и назначить диапазоны значений этого индикатора, которые бы позволяли открывать позиции. Возможность замены фильтрующего графика вкупе с изменением параметров собственно каналов Кельтнера дает широкий простор для экспериментов в программе технического анализа, в случае если у Заказчика на момент создания системы ещё отсутствует 100%-но опробованный рецепт оптимальных настроек.

Публикуется с разрешения Заказчика 

Комментарии   
# Ыукпун 31.05.2017 13:08
Если не закрытая информация поясните что значит
"вход внутрь ленты Кельтнера, построенной уже с иными параметрами, нежели лента, используемая для входа. "
И можно ли ориентир узнать по стоимости подобной системы
Спасибо
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# admin 31.05.2017 14:28
Просто иной канал, похожий на кельтнера, но с изменениями.

По стоимости и срокам -здесь необходимо понимание и довольно детальное понимание ваших потребностей.

Как правила роботы, которые "пишутся за полчаса" и "наполстраницы текста" являются самыми сложными и муторными, а заказчики таких роботов очень молодые и неопытные.))

Так что лучше позвоните мне голосом в скайп mikemsk
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Ыукпун 31.05.2017 14:34
у меня КК часть торговой (не автоматизирован ной) системы.
Вступает в работу при определенных состояниях рынка.
Вот и подумал а может... )))
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Добавить комментарий