Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

МТС Жандарм

Опубликовано в Торговые системы

МТС ЖандармМТС Жандарм - типичная реализация арбитражной стратегии. Я не буду описывать, что такое арбитраж, утомляя Читателя общеизвестной информацией.  Если нет - поиск в интернете даст огромное количество разнообразного материала.

Суть реализованной задачи - классический арбитраж между двумя активами. Этими активами могут быть два абсолютно произвольных инструмента, как базовый актив и фьючерс на него в пределах одной торговой пощадки и на разных, коррелирующие (по мнению заказчика) акции, товарный фьючерс и фьючерс на индекс и так далее. Какими конкретно пары будут подвергаться арбитражу, мне сообщено не было. Были только заявлен список торговых площадок - все доступные в терминале QUIK заказчика. Wink

Идея арбитража состояла в вычислении и  построении графика спреда за требуемый исторический период, и применение к этому графику стандартных средств технического анализа. С такой задачей довольно легко справляются программы технического анализа, однако для QUIK задача построения синтетического графика на основании рассчиваемых данных достаточно сложна, стандартного решения она не имеет.Тем более применение к этому синтетическому графику технического анализа. QUIK не имеет встроенных возможностей для наложения индикаторов на индикаторы, не говоря уже о синтетических графиках. Предложение экспортировать котировки в программу технического анализа (типа AmiBroker или Wealth-Lab), вычисления торговых сигналов в ней, экспорта этих сигналов в терминал QUIK и получения от терминала информации о результатах торговых приказов снова в программу технализа было Заказчиком отвергнуто. Такую модель ему пробовали реализовать, но стабильного решения добиться не удалось. Требовалась реализация  внутри терминала QUIK без использования дополнительных программ и адаптеров.

Задача была воспринята с интересом - она позволяла на практике во всех аспектах проверить удобство использования платформы, описанной в статье Универсальная платформа.

Более подробно об алгоритме.

  • Для двух заданных активов вычисляется коэффициенты, позволяющие уравнять объемы позиций из расчета 1 лота. В простейшем случае арбитража Сбербанк (ММВБ) - SRxx(Forts) такой парой будут 1 и 1, для ГМК Норникель (ММВБ) и фьючерсом на него (FORTS) 10 и 1.   В случаях, когда прямое соответствие невозможно, коэффициенты вычислялись исходя из статистических данных
  • Вычисление и построение графика спреда главного и ведомого актива. Средствами терминала QUIK это сделать невозможно, поэтому пришлось полностью рассчитывать и отрисовывать графики средствами QPILE
  • Вычисление и построение графиков Bollinger Bands, скользящей средней по синтетическому графику вычисленного спреда и поиск уровней разворота для определения оптимальных арбиртажных моментов. Тоже полностью средствами QPILE
  • Элементы практики Мартингейла с задаваемой пользователем матрицей коэффициентов
  • Управление риском
  • Фильтрация торговых сигналов по времени торгов, исходя из исторических данных
  • Любые рынки, любые пары, любое количество пар - на меньшее уже никто не согласен
  • Традиционно оповещение пользователя о нештатных ситуациях потем SMS и электронной почты

Привести видео работы робота не могу по причине запрета его Владельцем. Работа заняла около полутора недель, из них неделя - кодирование и обсуждения к Заказчиком всевозможных нюансов математических расчетов и половина недели - тестирование в демо-режиме. Заказчиком был выделен лимит для более полноценного тестирования в боевых условиях - оно длилось порядка 2х недель. Надо сказать, что прибыль, полученную во время боевого тестирования, пусть и не очень большую, Заказчик перечислил мне на расчетный счет. Значит, продуктом доволен . Спасибо за сотрудничество, Анатолий.

См. также Арбитраж AmiSpread.

Публикуется с разрешения Заказчика

Комментарии   
# Эдуард 27.03.2014 20:13
МТС Жандарм интересен мне. Сколько стоит такой продукт? Можно ли попробовать демо версию?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# admin 27.03.2014 20:28
Эдуард.

К сожалению, Этот робот был написан под заказ и, следовательно, мне не принадлежит. Поэтому продать его я не могу. Здесь он приведен в иллюстративных целях

Однако, если Вы сформулируете техническое задание, я сделаю робот конкретно для Вас.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Добавить комментарий