Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Фрактальные зоны

Опубликовано в Торговые системы

Очередная торговая система из серии "отказных". Заказчик обратился ко мне после нескольких неудачных попыток реализации его стратегии. Торговля по этим правилам приносила ему прибыль, но более одного-двух инструментов в реальном времени анализировать он был не в состоянии. Стратегия реализована за 4 дня и еще 3 дня ушло на отлов блох.

График любого инструмента формирует массу различных экстремумов. Среди них есть значимые и случайные. Значимые фракталы определяют действительные уровни поддержки и продажи, а случайные (ложные) замыливают картину. Заказчик предложил оригинальный и относительно сложный механизм фильтрации несущественных фракталов.

Задача: отфильтровать несущественные фракталы от действительных, построить зоны поддержки и сопротивления и реализовать пробойную стратегию.

В рассмотрение принимаются только "свежие" фракталы, среди которых производится фильтрация. На скриншотах желтым цветом помечены отфильтрованные фракталы, а синим - оставшиеся действительные. Оставшиеся значимые фракталы определённым образом группируются и образуют зоны/уровни поддержек или сопротивлений. Таких зон (как на покупку, так и на продажу) может быть произвольное количество одновременно. Одна и та же зона может быть как поддержкой, так и сопротивлением. Зоны сопротивления помечаются зелёным цветом. Пробой вверх зелёной зоны есть сигнал на покупку. Аналогично зоны поддержки помечаются розовым цветом. В случае если цена проходит эту зону вниз - необходимо продавать. Смешанные зоны (на покупку и продажу) маркируются смешением зеленого и розового тонов. Цветовую гамму Пользователь может менять в любой момент по своему усмотрению.

На основанию алгоритма на основе фреймворка для Амиброкера был собран робот, автономно торгующий заданным инструментом. Для каждого инструмента можно запустить свою копию робота. Все они будут торговать параллельно и независимо, реализуя алгоритм для любого количества биржевых инструментов. Поддерживаются спотовые и срочные рынки. Возможна торговля одним инструментом на разных таймфреймах. Как и всегда для каждого инструмента формируется реестр сделок в формате Excel, задаётся объём сделок, регламентируется сетка времени торговли для каждого инструмента, Long/Short или оба направления, торговый счет, регламентные действия (автозапуск терминала QUIK и проч.), настраивается цветовая гамма и т.д. Все значимые события сопровождаются визуальным и звуковым сигналом. Все уровни сделок и стопов/прибыли отрисовываются на экране.  Робот ведет подробный лог своих действий.

Пользователю дополнительно предоставлена возможность ручного открытия и закрытия позиции в любой запущенной копии робота.


 

До обращения ко мне предпринимались попытки реализовать алгоритм на языках высокого уровня, однако они не имели успеха. Сложность реализации алгоритма превышала возможность исполняющей стороны. Реализация с использованием программы технического анализа (Amibroker) и механизма AmiSharp позволила решить задачу в весьма сжатые сроки и за сравнительно небольшую цену.

Публикуется с разрешения Заказчика

Комментарии   
# .Владимир С. 12.10.2016 23:13
Михаил, возможно ли использование на валютном рынке в квике внутри дня?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# admin 13.10.2016 09:18
Здравствуйте.

Да, можно.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# .Владимир С. 13.10.2016 10:07
Тогда просьба отписать по условиям сотрудничества в почту.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Ыукпун 31.05.2017 12:44
Верно ли я понимаю что и исполнение данного скрипта возможно только в Амиброкере ?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# admin 31.05.2017 12:54
Да, конечно.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Добавить комментарий