Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Mask-Trail

Опубликовано в Роботы

trailЭтот робот есть одна из множества возможностей "малой автоматизации" для трейдеров, торгующих вручную на небольших таймфреймах. Они открывают позиции вручную и желают их закрытия при определенных условиях, которые могут возникнуть через некоторое время, заранее неизвестное. Самый простой вариант, позволяющий зафиксировать прибыль или убытки от сделки, реализован в терминалу QUIK (как, впрочем, и в других терминалах) - условная заявка. Однако этот способ позволяет выйти из сделки только по достижении ценой какого-то горизонтального уровня. Не всем этого достаточно. Другие трейдеры, имея средство автоматического открытия позиций, нуждаются в таком же средстве для её закрытия, тем самым желая собрать по частям полноценную механическую систему. 

Открытие позиций происходит без участия робота - посредством транзакций, полученных терминалом QUIK от  внешней программы технического анализа. При выборе способа реализации остановился на qpile. Вариант с использованием библиотеки Stock#  видится более громоздким и неоправданно сложным в настройке для данной задачи.

Робот автоматически распознаёт момент совершения сделки/сделок на вхождение в позицию и определяет реальный размер сделки. Возможен вариант увеличения объема позиции спустя какое-либо время.

В описываемом роботе подразумевается два сигнала к закрытию позиций. Первый связан с индикатором АО (Awesome Oscillator - Волшебный Осциллятор Билла Вильямса). Осциллятор представляет собой разницу, которая получается вычитанием простого скользящего среднего, построенного по центральным значениям баров (H+L)/2, из простого скользящего среднего  по центральным значениям баров (H+L)/2, но значительно меньшего периода. Суть индикатора - измерение движущей силы последних баров и сравнение ее с с усредненным значением движущей силой баров на большем периоде.Изображается чаще всего при помощи гистограммы или кривой. первым условием выхода задавался момент смены индикатором АО знака. Таким образом выставлялся аналог плавающего стоп-лосса, не привязанного к какой-то явно заданной цене. 

Вторым условием выхода из позиции являлось появление на графике определенных свечных конфигураций, которые бы говорили о смене тенденции на рынке. Этим условием, как правило, робот фиксировал прибыль по успешной сделке.

Служебные возможности - ведение лога, статистики в разрезе инструментов в формате EXCEL, возможность маскировки определенных бумаг или классов, e-mail-оповещения пользователя.

Опыт использования робота даёт интересную статистику. Большинство удачных сделок закрываются по окончании утренних гепов, взяв в прибыль практически максимум из возможного. Убыточные сделки идут обычно связаны с длительными периодами боковых движений - сбор статистики позволил внести изменения в алгоритм открытия позиций, который не является частью робота.

 

 Публикуется с разрешения Заказчика

Добавить комментарий