Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Риск-Менеджмент для брокера

Опубликовано в Роботы

Контроль рисков клиентов в реальном времени - одна из основных функций любого брокера. Ответственность за клиента перед биржевой площадкой несет брокерская компания. В случае несостоятельности клиента брокер погашает его задолженности из собственных средств. Для недопущения такого рода ситуаций необходим мониторинг состояния счетов клиентов на предмет достаточности средств в реальном времени. Такой заказ поступил ко мне.

Фрагмент Технического задания:

Система предназначена для уведомления клиентов компании о достижении их счетами уровня уведомления а также автоматического частичного или полного закрытия позиций в случае достижения уровня margin call. Уведомление клиентов осуществляется путем отправки смс-сообщений, e-mail и сообщений в терминал quik. Закрытие позиций происходит путем выставления рыночных заявок через терминал quik пользователя, наделённого достаточными полномочиями.

Система применяется к счетам клиентов на фондовом и срочном рынках. 

Был выбран модульный способ построения. Задача была разделена на логически завершенные модули, объединенные общим доступом к данным и протоколом межмодульного обмена. Состав модулей:

  • модуль мониторинга
  • модуль отправки электронной почты
  • модуль отправки SMS
  • модуль оправки сообщения в торговую систему QUIK
  • модуль закрытия позиций

Входящие данные система получает путем экспорта (периодического или в реальном времени). Состав этой информации:

  • ФИО клиента
  • UID клиента
  • Номер телефона1 для отправки смс клиенту
  • Номер телефона2 для отправки смс клиенту
  • Email1 клиента
  • Email2 клиента
  • Название счета клиента
  • Признак, относится ли счет к рынку заявок или к срочному рынку
  • Признак, в случае маржин-колла крыть позиции до уровня выше маржин-колла или полностью
  • Признак, нужно ли запрещать торговые операции в случае маржин-колла 
  • Уровень уведомления (если в процентах, то после числа установлен знак %, иначе в абсолютных величинах)
  • Уровень маржин-колла (если в процентах, то после числа установлен знак %, иначе в абсолютных величинах)
  • ФИО менеджера1
  • UID менеджера1
  • Номер для смс менеджера1
  • Email менеджера1
  • ФИО менеджера2
  • UID менеджера2
  • Номер для смс менеджера2
  • Email менеджера2
  • ФИО менеджера3
  • UID менеджера3
  • Номер для смс менеджера3
  • Email менеджера3

Главный модуль занимается постоянным мониторингом состояния счетов клиентов. Просматриваются счета, относящиеся как к спот-рынку, так и к срочному. Для каждого счета существует 2 типа уровней - уровень уведомления, когда клиент получает сообщения о недостаточности (или низком уровне) обеспечения и уровень закрытия позиций.

Уровень уведомления может задаваться как в абсолютных значениях, так и в процентных. Отдельно рассматривается случай срочного рынка с имеющимися в портфеле опционами. Таким образом, взависимости от способа указания уровня (процентный или абсолютный) и типа счета клиента (срочный или спотовый или срочный+опционы) возможны 6 вариантов расчета.

Закрытие позиций активизируется также по процентному либо абсолютному значению. Производится одним из двух способов - полным закрытием позиций по счету либо частичным, до восстановления достаточного уровня обеспечения. 

В случае полного закрытия позиций по счету дополнительно может быть установлен полный запрет торговых действий по счету, когда клиент не сможет проводить любые торговые операции без решения уполномоченного сотрудника брокерской компании.

Модуль мониторинга запущен постоянно. В случае обнаружения недостаточности средств на каком-либо счете происходит генерация события для соответствующего или соответствующих модулей. Периодичность проверки можно изменять.

Например, при возникновении события о низком уровне обеспечения, активизируются:

  • модуль оповещения по электронной почте
  • модуль оповещения по SMS
  • модуль оповещения посредством механизма сообщений терминала QUIK

При достижении уровня маржин-колла в дополнение к перечисленным активизируется модуль закрытия позиции (полностью или частично) и запрет на проведение торговых операций.

Каждый из этих модулей создаст оповещение как самому клиенту, так и его менеджеру (менеджерам). Если какие-то данные недоступны, действие не выполняется или выполняется частично. Все поля сообщений конфигурируемы. В текст сообщений может быть включена любая информация о клиенте, как из входных данных, так и вычисленная в процессе работы модуля мониторинга. Частоту оповещения клиентов (и их менеджеров) посредством email, sms или уведомления quik  можно изменять.

В случае наступления события маржин-колл дополнительно к модулям уведомлений активируется также и модуль закрытия позиций. Взависимости от настроек конкретного клиента, указанных во входных данных, выполняется либо частичное, либо полное закрытие позиций. Вариантов закрытия счета клиента существует  16 (спот/срочный/срочный с наличием опционов, частичное/полное, абсолютный/процентный уровень).

С целью минимизации ущерба для клиента в случае частичного закрытия ликвидация позиций начинается с маржинальных инструментов и продолжается до восстановления требуемого уровня обеспечения на счете.

Каждый из модулей ведет протоколирование своих действий. В протокол выводятся все данные, имеющие существенное значение для отчетности брокера, а также данные, позволяющие в деталях воспроизвести состояние клиентского счета, последовательность действий системы контроля, включая транзакции, отсылаемые в торговую системы для закрытия позиций клиента. Также в протокол включены результаты действий каждого модуля: успешность отсылки SMS/Email, результат исполнения транзакций и т. д. Формат протокола подразумевает доступ к ней из комплексной системы учета брокерской компании (1С).

Публикуется с разрешения Заказчика

Комментарии   
# максон 22.12.2014 04:24
А где такую вещь можно взять?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# admin 22.12.2014 11:49
максон.

Такая "вещь" требуется только брокеру и будет работать только при брокерских правах доступа. У обычного пользователя она работать не будет.

Да и функции, которые ею выполняются, обычному пользователю не нужны.

Если Вам требуется управление рисками по Вашим правилам - обращайтесь, я вам это сделаю индивидуально.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Добавить комментарий