Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Исторический анализ стакана котировок

Опубликовано в Роботы

Этот заказ явно заслуживает того, чтобы написать о нем. Необычный.

Заказчик - скальпер. Делает в течение торгового дня десятки и сотни сделок. Имеет определенный систему, основанную на опыте. Возникла необходимость создания пакета инструментов, которые бы помогали Заказчику переложить часть процессорной работы, исполняемой его мозгом, на процессор компьютера. Пусть экскаватор работает Подмигиваю.

Несмотря на мои старания, разрешение Заказчика получено на публикацию только одного индикатора, самого простого. Это инструмент для визуализации состояния стакана котировок не только в моменте, но и на истории. Динамика изменения объёмов лотов в стакане и их расположения даёт массу информации для такого трейдера.

 


Сдобрю скучное повествование порцией лирики.

Аллегорично стакан котировок можно представить в виде боевых действий двух армий - быков и медведей. Каждая армия имеет определённые укреплённые рубежи сопротивления (доты, траншеи, колючая проволока Смеюсь). В случае наших биржевых армий такими рубежами выступают уровни цены, на которых (или вокруг которых) установлены крупные заявки (или масса заявок). Эти уровни неслучайны - они формируются на основании совокупности независимых решений массы трейдеров.

  • Например, если относительно большой процент трейдеров видит уровень сопротивления на графике цены (независимо от того, каким способом получен ими этот вывод), то в районе этого уровня непременно будет скопление заявок на продажу. При этом плотность объёмов будет возрастать к середине этого рубежа и поведение такого облака заявок будет довольно стабильным за счет большого количества мелких трейдеров. Одновременно все эти мелкие трейдеры снять/выставить/перенести свои заявки не могут.
  • Уровни сопротивления также могут организовываться крупным игроком. Если на определённом уровне в стакане виден крупный (опорный) лот, он обычно подпирается довольно большим количеством лотов мелких игроков, выставляющих свои заявки перед ним. Расчет на возможность сыграть на откате от большого лота, выступающего в роли бетонной стены. Такие уровни характеризуются равномерным ростом выставленных объёмов от начала области до цены опорной заявки. После опорной заявки обычно идет провал объёмов. Вторая особенность таких уровней - полная зависимость всего рубежа от действий большого игрока. При снятии опорной заявки область исчезает практически сразу, при перемещении - почти сразу двигается перемещается вслед за ней.
  • Разновидностью крупного игрока является маркет-мейкер. Он обычно играет большими объёмами, подпирающими с двух сторон текущую цену инструмента. По действиям маркет-мейкера (относительным движением ног и спредом между ними) можно с большой уверенностью прогнозировать дальнейшее развитие ситуации (глупые маркет-мейкеры живут недолго).

Таким образом, наблюдая историю изменения котировок в стакане, можно получить понимание краткосрочных перспектив рынка, основываясь не только на собственном понимании его, а на совокупном взгляде массы игроков.

 

Линия цены последней сделки. Боевые действия в нашем случае бывают нескольких типов. Некоторые из них:

  • Обмен выстрелами по передовым рубежами противника без покидания окопов. По аналогии с торгами - это попеременные покупки и продажи примерно одними и тем же объёмами. При этом никакого существенного продвижения в ту или иную сторону не происходит, погибшие бойцы немедленно заменяются новобранцами. Такой рынок характеризуется равенством сил обеих сторон и отсутствием какого-либо тренда. Более дальние рубежи сопротивлений в этом случае обычно не проявляют никакой динамики. Ни по ценам, ни по объёмам. Обед )
  • Другой вариант - массовое наступление одной из армий. "Дан приказ ему на Запад" или просто вышли какие-то новости. Характеризуется двумя аспектами - массовое "убиение" защитников нападающими и занятие их окопов. При этом защитники либо уничтожаются или в панике бегут. Особенно хорошо бегство видно на втором-третьем рубежах. Много перебежчиков. Пленных не берут.
  • Также возможен вариант, когда в кустах был забыт рояль "по рынку" входит кто-то большой и неповоротливый, без предупреждений и артподготовки. Резкий выпад на вражескую территорию без каких-либо предварительных действий с обеих сторон обычно сопровождается резкой контратакой.
  • Плотность передовых оборонительных рубежей и ширина демаркационной полосы очень красноречиво характеризуют текущую ликвидность инструмента. Отступление одной из сторон на фоне отсутствия активных боевых действий - явный опережающий сигнал.
  • А если заявки съедает маркет-мейкер - это "жжж" совсем неспроста...

Понимание происходящего в моменте также дает возможности для предсказания краткосрочных перспектив.

 


Вот скриншот такого рода сражения на курсе евро-доллар. Показан только сам индикатор и стакан котировок. Все результаты автоматического анализа отключены.

Это тиковый таймфрейм. Индикатор срабатывает на каждой сделке по выбранному инструменту. Черная линия в середине окна - это график цены евро-доллар. Зелёные линии снизу - это заявки на покупку. Яркость линии характеризует относительное количество контрактов, выставленных по этой цене. Чем ярче линия - тем больше заявок установлено. Красные линии сверху - это заявки на покупку. 

Мы видим текущее состояние стакана и его изменение в истории.

Сейчас явно прослеживается сильное скопление заявок на продажу на передней линии, имеющих довольно большой суммарный объём. По данным разведки, видевшей карты противника индикатор, противник накапливает силы для наступления. При этом оборона быков смотрится слабо. После одного-двух окопов имеется пустая зона и только дальше более-менее укрепленный район. Далее за этим районом стоят удочки (разовые ордера довольно большого объёма) алготрейдеров, ожидающие резкие проколы в расчете на последующий откат. Они постоянно перемещаются, что сигнализирует нам о присутствии роботов, а не о действиях "живых" трейдеров. Опоры на эти заявки сделать невозможно. А дальше уж Рейстаг видать.

В левой части графика была предпринята попытка быков начать наступление - произошел сдвиг зеленых линий вперед (вверх).  Оказалось, что эта вылазка была авантюрой и нисколько не впечатлила медведей - никакой паники, отступления (сдвига линий) или изменения объёмов ни на каких уровнях не произошло. Атакующие были расстреляны в упор, а медведи немедленно перешли в контрнаступление - линии сдвинулись вниз, объёмы возросли. В результате быкам пришлось отдать медведям несколько пунктов. В момент создания скриншота у медведей намерения по-прежнему вполне серьёзные. 

upd. Пока писал статью, медведи быков таки укатали.

Интересно понаблюдать этот индикатор в паре с индикатором объёмов покупок и продаж. Забавная картинка бывает на утренних гэпах, когда есть возможность сравнить содержимое стакана на закрытие вчерашнего дня с тем, что осталось на утро.

На скриншоте показана история за 2-3 секунды. Анализ истории на большем промежутке времени дает значительно больше понимания, особенно о характере действий крупных игроков. Различные ситуации повторяются из раза в раз в течении многих дней - видны алгоритмы различных роботов, торгующих более-менее заметным объёмом.

Написано с использованием AmiSharp. Быстродействие - 1 тик. Загрузка процессора Dual-Core 2ГГц на 1 индикаторе (Амиброкер+AmiSharp+Quik) 18%.

Комментарии   
# DMITRYQ 31.10.2015 22:55
Майк, а откуда можно скачать (посмотреть как она работает) эту утилиту для квика?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# admin 31.10.2015 23:04
Для того, чтобы запустить эту утилиту, требуется амишарп. Амишарп можно получить по принципу краудфандинга - заплатите за него стольк, сколько считаете справедливым.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Добавить комментарий