Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Что такое Loss-Hedger ?

Опубликовано в Роботы

Желание немедленно начать игру на бирже часто перевешивает желание учиться этой игре. Даже несмотря на огромное количество информации в сети, начиная от бесполезных форумов с доморощенными гуру до вполне классических книг. Результат - быстрое испарение капитала и как следствие разочарование в самом рынке и в собственных возможностях. Отсутствие опыта приводит либо к длинным сериям убыточных сделок, опустошающих депозит, либо к одной убыточной сделке с риском, превышающим возможности депозита.

 

При этом существует группа игроков, которые, используя свой багаж знаний и опыта, получают на рынке стабильную прибыль, выполняя в большинстве случаев прибыльные сделки. Некоторые из них предлагают услуги "следования" - демонстрации своим подписчикам своих сделок в реальном времени, иногда с комментариями и пояснениями. Часто такое "следование" производится в автоматическом режиме, когда получателю услуги не требуется самому вводить заявки для дублирования сделок.

В результате на рынке появилась группа программ-утилит с общим названием Loss-Hedger. Наиболее она распространена на рынке Forex, характерном кроме прочего высокими рисками, которые способны принимать на себя игроки.

Суть подобного рода утилит незамысловата. Существует один или несколько эталонных счетов. Для каждого счета определяется политика в разрезе наблюдаемых инструментов и/или классов. Для каждого из эталонных счетов задается множество зеркальных счетов. В результате произведённые на любом из эталонных счетов сделки автоматически дублируются на каждом из соответствующих ему зеркальных. Дублирование происходит с учетом заданного коэффициента количества и со сменой или без смены направления сделки.

Неудачливые трейдеры первого плана, убедившись в полном противоречии принципов рынка их видению мира, используют такого рода утилиты для "переворота" своих действий. Если торговая история трейдера свидетельствует о стабильных постоянных проигрышах, возможно имеет смысл на другом счете дублировать все свои сделки с противоположным направлением и удвоенным объёмом?

Для реализации второй задачи - "следования" применение подобного рода утилит очевидно - дублируются сделки в том же направлении, что и на эталонном счете, при этом коэффициент масштабирования выбирается исходя из размеров капитала на зеркальном счете.

Дополнительный вариант применения - страховка от убытков для начинающих трейдеров, пробующих создать свою игровую стратегию. Использование лосс-хеджера во время создания и обкатки торговой системы позволит избежать рисков убытков, связанных с несовершенством подходов к торговле, связанных с недостатком опыта.

Существуют и другие нужды, где услуги лосс-хеджера востребованы (варианты доверительного управления и т.п.).

Существует множество разновидностей таких утилит, от написанных на коленке и позволяющих копировать сделки лишь на счетах внутри одной запущенной копии терминала, до развитых систем, позволяющих оперировать торговыми счетами, находящихся не только в разных терминалах, но и в разных типах торговых терминалов и даже физически находящихся в разных местах.

Обращения по подобного рода утилитам довольно часты. Собственно, очередной заказ на такого робота и дал толчок для написания этой статьи.

Правильные лосс-хеджеры (а неправильные я не пишу Подмигиваю) должны удовлетворять следующим требованиям:

  • скорость реакции. Очевидно, что чем быстрее будет открыта сделка на зеркальном счете, тем точнее будет соответствие
  • универсальность. Разные рынки даже в пределах одного торгового терминала QUIK имеют свои особенности. Фондовый рынок ММВБ технически отличается от срочного рынка Украинской биржи, который, в свою очередь, не слишком похож на рынок ADR.
  • надежность, правильная обработка нештатных ситуаций
  • наличие встраиваемой логики. В отдельных случаях утилите самой приходится принимать решения. Например, в случае, когда после пересчета объёма на Украинской бирже заявку выставить невозможно по причине ограничений на минимально возможное количество в заявке. Или в случае торговли малоликвидными инструментами, где велики спреды. Особенно тщательно следует обработать варианты невозможности выставления зеркальной заявки в случае нехватки лимитов на зеркальном счете, возникновения кросс-ситуаций и т.п.
  • дублирование сделок между различными рынками. Один и тот же эмитент может иметь листинги на разных площадках, что не должно быть причиной невозможности зеркалирования (элементы арбитража).
  • в случае нахождения эталонного и зеркальных счетов в различных местах встает вопрос обмена данными через сети, в том числе и сети общего пользования, где возникает вопрос конфиденциальности.

В случае использования терминала quik наилучшим решением, позволяющим максимально быстро реагировать на произошедшие на эталонном счете сделки, является написание лocc-хеджера на встроенном в терминал языке Lua. Событийная модель, доступная в этом случае, даёт значительные преимущества перед реализацией в виде внешней программы. Всевозможные способы построения на языке qpile трудно признать состоятельными из-за крайне низкого быстродействия qpile скриптов (а в данном случае это очень важно). Я советую не обращать внимания на предложения любого рода репликаторов сделок, реализованными на языке qpile.

 

См. также Обмен данными между терминалами

Комментарии   
# александр777 04.11.2016 20:17
я совершаю удачные сделки .Друг хочет, что бы его компьютер дублировал все мои сделки, ну как бы, что бы его квик дублировал все мои отложенные заявки.Он живет в другом городе. Искал решение задачи в интернете. Ваш ресурс и вот этот блог ближе всего к этой теме. Хотим обратиться к вам с просьбой о решении такой задачи. Оплаптить готовы. .Александр Живу в Тюмени
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# admin 04.11.2016 20:44
Здравствуйте.

Да, конечно, я смогу вам помочь в этом вопросе. Звоните скайпом mikemsk
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Добавить комментарий