Индикатор: себестоимость позиций

Опубликовано в Утилиты

Часто удобно видеть себестоимость позиции на соответствующем графике терминала QUIK. В самом терминале для этого есть кое-какие средства, однако им присущи серьёзные недостатки. Основной из них показ себестоимости позиций только в течение одного торгового дня.

С появлением в терминале QUIK возможности строить пользовательские индикаторы стало возможным написать более универсальный механизм для отображения себестоимости.

Скрипт состоит из двух частей.

  1. Модуль, запущенный постоянно. Этот модуль отслеживает все совершенные пользователем сделки. Он видит как сделки, произведенные пользователем вручную, так и сделки, исполненные посредством автоматизированных систем. Информация накапливается в базе на жестком диске.
  2. Вторая часть - набор индикаторов. Каждый из них отображает определенные данные - моменты сделок, себестоимости и т.д. Индикаторы можно запустить на любом количестве графиков терминала quik - в результате там будут отрисованы уровни, соответствующие себестоимости инструмента. Поскольку информация в базе данных хранится произвольное время, а не только один день, будет доступна история за все время.

Принцип расчета себестоимости позиции отличается от реализованного в терминале. Пример. Пока мы в лонге, любое увеличение/уменьшение позиций приводит к изменению её средней себестоимости (для шорта - то же самое). Как только позиция закрывается или переворачивается, старая сделка очищается, и начинается отрисовка новой себестоимости. Переворот может быть осуществлен как закрытием старой позиции и открытием новой, так и переворотом одной сделкой.

Работает как на фондовом, так и на срочном рынке. Написано на языке Lua. Скачать можно здесь.

 


 

Дополнительно можно выводить на график метки сделок, произведённых в предыдущие дни. Также легко создавать разнообразные методы контроля рисков. На основании накопленных данных можно производить различного рода исследования собственной реальной торговли.

Недостаточно прав для комментирования