Индикатор OnBalanceVolume (OBV) с фильтрами

Индикатор OBV с фильтрацией свечей

Индикатор On-Balance Volume (OBV) — один из классических инструментов анализа объёма, позволяющий оценивать силу и направление движения рынка. В отличие от стандартной версии, этот индикатор включает расширенные фильтры свечей, что позволяет более точно отслеживать значимые движения и исключать «шумные» данные.

Принцип расчёта

OBV рассчитывается как накопление объёма с учётом направления движения цены:

• Если закрытие свечи выше предыдущего → объём свечи прибавляется к предыдущему значению OBV.
  OBV (i) = OBV (i - 1) + VOLUME (i)

• Если закрытие свечи ниже предыдущего → объём свечи вычитается.
  OBV (i) = OBV (i - 1) - VOLUME (i)

• Если цена не изменилась → OBV остаётся прежним.
  OBV (i) = OBV (i - 1)

Основные идеи:

1. Подтверждение тренда
   Если цена растёт, и OBV тоже растёт → движение поддержано объёмом, тренд считается сильным.
   Если цена растёт, а OBV падает → «дивергенция», есть риск разворота.

2. Предвосхищение движения
   Иногда OBV начинает двигаться раньше цены. Например, OBV растёт при боковике цены → это сигнал, что могут «накапливать» позицию и скоро будет прорыв вверх.

3. Использование дивергенций

   • Бычья дивергенция: цена делает новый минимум, а OBV — нет → возможный рост.

   • Медвежья дивергенция: цена делает новый максимум, а OBV остаётся ниже → риск падения.

👉 Говоря проще: OBV — это попытка измерить давление покупателей и продавцов через объёмы и цену. Он не показывает конкретные уровни «купить/продать», а скорее служит фильтром: подтверждать или опровергать движение цены.

Фильтры свечей

В стандартной версии учитывается вся информация по свечам, включая малые или аномальные большие свечи, что может создавать шум в сигнале. В этой версии индикатора OBV реализованы фильтры, которые отсеивают незначимые или аномальные свечи:

1. Минимальный и максимальный объём свечи

   • Исключает слишком маленькие или аномально большие объёмы, которые могут быть шумом или выбросами.

2. Минимальный и максимальный размер тела свечи (Close – Open)

   • Позволяет игнорировать слишком маленькие свечи (нерешительность рынка) и слишком крупные, которые могут быть выбросами.

3. Доля теней свечи в общем диапазоне (High – Low)

   • Убирает свечи с длинными тенями относительно тела, где цена закрытия не отражает истинное направление движения.

Эти фильтры делают индикатор более устойчивым к шуму, позволяя сосредоточиться на свечах, которые реально отражают движение рынка.

Когда все фильтры отключены, рисуется стандартный индикатор On Balance Volume

 Интерпретация индикатора

• Рост OBV → объём в сторону покупки преобладает, рынок под давлением покупателей.

• Падение OBV → объём в сторону продажи преобладает, давление продавцов.

• Дивергенция OBV и цены → сигнал возможного разворота:

  • Цена растёт, а OBV падает → слабый тренд, возможен разворот вниз.

  • Цена падает, а OBV растёт → возможный разворот вверх.

Фильтры позволяют получить более «чистый» OBV, где дивергенции и подтверждения тренда видны яснее.

Как использовать фильтры для поиска сигналов

1. Настройка объёма — исключить «мелкие» свечи, которые не подтверждают тренд и свечи с очень большими объёмами, например, являющиеся следствиями выхода новостей

2. Настройка тела свечи — убрать слишком малые колебания, которые не дают информации о направлении и слишком большие, являющиеся аномальными.

3. Контроль теней — сосредоточиться на свечах с закрытием (без теней), отражающим реальное движение.

4. Комбинирование фильтров — чем жестче фильтры, тем «чище» OBV, но меньше свечей учитывается; можно подбирать оптимальный баланс под конкретный рынок.

Итог: фильтры помогают получать OBV, который лучше отражает реальные движения рынка, уменьшают ложные сигналы и делают индикатор более точным для анализа и поиска дивергенций.

Индикатор может показать отфильтрованные свечи, по которым производился расчет в случае наложения фильтров (Линия 2 индикатора)

Дополнительно позволяет рассчитывать индикатор по различным полям OHLC и сохранять значения индикатора в csv формате Excel.

Архив содержит 2 версии: демонстрационную и полную. Демонстрационная работает только на интервалах 1 час, 2 часа, 4 часа. В полной версии ограничений нет.

Порядок установки:

1. Прочитайте файл readme.html
2. Убедитесь, что в настройках терминала для индикаторов выбрана версия Lua 5.4 (Где?)
3. В папке терминала QUIK создайте подпапку LuaIndicators (если её там еще нет)
4. Поместите в нее файл OBV_Demo.lua (или OBV_Full.lua, если вам известен пароль от полной версии)
5. Библиотеку bot4sale64.dll поместите в папку терминала quik.
6. Добавляйте индикатор на график

Для получения полной версии необходимо помочь мне в закрытии кредита за покупку телепорта за пивом.

Сумму перевода - на ваше усмотрение.